FRNetUserManual.chm ファイルが、適切なフォルダーに存在していないことが考えられます。
ファイルの場所を確認してください。

FastReport .Net 製品をインストールした開発環境では、次のフォルダー内のヘルプ ファイルを参照します。

C:¥Program Files¥FastReports¥FastReport.Net Documentation

このフォルダーは、ヘルプのインストーラー（FRNetUserManual-jp.exe）がデフォルトでインストールする場所です。
デフォルト以外のフォルダーへインストールしたときは、FRNetUserManual.chm をデザイナー（Designer.exe）が存在するフォルダーへコピーしてください。

配布先環境のアプリケーションで実行するデザイナー（こちらの FAQ）の場合は、アプリケーションの実行ファイルと同じフォルダーへ FRNetUserManual.chm をコピーしてください。